Сравнение VMFVX с FCMVX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VMFVX returned 9.71%/yr vs 26.62%/yr for FCMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и FCMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 25.05%.
VMFVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 10.55%
FCMVX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 42.59%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFVX и FCMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 12.71% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 10.42% |
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 25.05% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
Correlation
The correlation between VMFVX and FCMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between VMFVX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск
VMFVX
FCMVX
Сравнение VMFVX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFVX | FCMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.83 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 14.78 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и FCMVX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и FCMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -44.63% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.21% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -38.56% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -38.56% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.19% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.24% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и FCMVX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.98% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.37% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 16.64% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 60.60% | -41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 47.52% | -25.72% |
Сравнение комиссий VMFVX и FCMVX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCMVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и FCMVX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FCMVX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 3.95% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.67% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VMFVX and FCMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCMVX has higher volatility (3.98%) compared to VMFVX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs FCMVX's -44.63%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и FCMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор