PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с BBVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.52%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.41% соответственно.

VMFVX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.61%
3 года*
11.13%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.12%

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с JVMIXBBVSX с FSSNXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с VBR

Сравнение комиссий VMFVX и BBVSX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.

BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXBBVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.21

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.43

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.22

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

0.58

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXBBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между VMFVX и BBVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и BBVSX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и BBVSX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и BBVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-43.42%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.52%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-23.25%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-43.42%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-10.79%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.20%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.34%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и BBVSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.25%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.67%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.32%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

21.73%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

19.37%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.98%

+0.90%