Сравнение VMFVX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 6.67% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции ARFFX немного впереди с 10.75%.
VMFVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.25%
ARFFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и ARFFX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
VMFVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
VMFVX
ARFFX
Сравнение VMFVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.35 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 9.27 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и ARFFX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ARFFX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.89% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и ARFFX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -57.66% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.02% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -24.50% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -43.22% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.83% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -9.49% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и ARFFX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.22% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.29% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 19.28% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.60% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.88% | +2.00% |