Сравнение VMFGX с MMGPX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMFGX returned 8.67%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 17.59% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between VMFGX and MMGPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between VMFGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VMFGX
MMGPX
Сравнение VMFGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.21 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.41 | +10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и MMGPX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -75.38% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -27.79% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -29.27% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -72.70% | +43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -39.18% | +35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -30.35% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 14.07% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и MMGPX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 4.54%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.57% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 21.82% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 28.50% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 39.82% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 35.15% | -14.10% |
Сравнение комиссий VMFGX и MMGPX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и MMGPX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
VMFGX and MMGPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs MMGPX's -75.38%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор