Сравнение VMFGX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 17.85% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и MMGPX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VMFGX
MMGPX
Сравнение VMFGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.27 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.28 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 0.70 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.27 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.43 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.15 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и MMGPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и MMGPX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и MMGPX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -87.45% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -27.79% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -86.09% | +56.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -72.93% | +66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -38.71% | +32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.21% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и MMGPX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 7.88%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.28% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 21.94% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 32.15% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 45.74% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 39.05% | -18.06% |