Сравнение VMFGX с BQMGX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMFGX returned 11.69%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VMFGX charges 0.08%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.77% соответственно.
VMFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.69%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам VMFGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 19.04% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between VMFGX and BQMGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VMFGX and BQMGX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
VMFGX
BQMGX
Сравнение VMFGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.28 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -0.66 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.27 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и BQMGX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -36.05% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.62% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -18.72% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.92% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -36.05% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.96% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.87% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.90% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и BQMGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.38% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.13% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 12.19% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.83% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.98% | +3.07% |
Сравнение комиссий VMFGX и BQMGX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и BQMGX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
VMFGX and BQMGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (5.15%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs BQMGX's -36.05%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор