Сравнение VMFGX с BQMGX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMFGX returned 11.22%/yr vs 8.72%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMFGX charges 0.08%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.72% соответственно.
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам VMFGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between VMFGX and BQMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between VMFGX and BQMGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
VMFGX
BQMGX
Сравнение VMFGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.13 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.28 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и BQMGX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -36.05% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.62% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -18.72% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.92% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -36.05% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.88% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.88% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.38% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и BQMGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.17% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 9.40% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 12.31% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.85% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.91% | +3.14% |
Сравнение комиссий VMFGX и BQMGX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и BQMGX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BQMGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
VMFGX and BQMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (4.54%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs BQMGX's -36.05%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор