Сравнение VMCTX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции VMCTX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.97% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и MGK
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCTX vs. MGK — Ранг доходности на риск
VMCTX
MGK
Сравнение VMCTX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.27 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и MGK
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и MGK
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -47.97% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -16.85% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -36.01% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -36.01% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -12.56% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.51% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.87% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и MGK
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.13% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.93% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 23.35% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.63% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.82% | -3.57% |