PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.25% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VMCPX and VDIGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.86

The correlation between VMCPX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VDIGX

Секторы
VMCPX
VDIGX

Технологии

18.6%
23.6%

Промышленность

17.9%
14.9%

Финансовые услуги

12.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.7%

Энергетика

8.5%
1.1%

Коммунальные услуги

8.3%
0.5%

Здравоохранение

7.6%
16.1%

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.9%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Технологии

VMCPX
18.6%
VDIGX
23.6%

Промышленность

VMCPX
17.9%
VDIGX
14.9%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
VDIGX
20.1%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VDIGX
10.7%

Энергетика

VMCPX
8.5%
VDIGX
1.1%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
VDIGX
0.5%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
VDIGX
16.1%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
VDIGX

-

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
VDIGX
7.9%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
VDIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
VDIGX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VMCPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.78

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.20

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.86

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

3.32

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.78

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VDIGX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-45.23%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.09%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-10.23%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-16.18%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-32.98%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.54%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.65%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VDIGX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.20%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.57%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

10.07%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.86%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

15.70%

+3.22%

Сравнение комиссий VMCPX и VDIGX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VDIGX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and VDIGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCPX has higher volatility (3.02%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VDIGX's -45.23%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор