PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с SBMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с SBMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 7.74%/yr for SBMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.13%/yr for SBMAX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и SBMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SBMAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции SBMAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.74% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

SBMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.29%
6 месяцев
-0.35%
1 год
5.66%
3 года*
8.82%
5 лет*
1.65%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и SBMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		1.29%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%

Correlation

The correlation between VMCPX and SBMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between VMCPX and SBMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

ClearBridge Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FGRAXSBMAX с FKDNXSBMAX с FRSGXSBMAX с AVEMXSBMAX с GWSAX

Доходность на риск

VMCPX vs. SBMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c SBMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXSBMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.40

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.66

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.55

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

1.68

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. SBMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SBMAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и SBMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXSBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.40

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и SBMAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SBMAX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и SBMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXSBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-52.41%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.32%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.62%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-31.55%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.88%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.17%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.67%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.40%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и SBMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXSBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.82%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.04%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.34%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.83%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.24%

-1.32%

Сравнение комиссий VMCPX и SBMAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SBMAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и SBMAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SBMAX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		8.81%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMCPX and SBMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBMAX has higher volatility (3.82%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs SBMAX's -52.41%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и SBMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор