Сравнение VMCPX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.44% против 6.69% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и LLSCX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
VMCPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
VMCPX
LLSCX
Сравнение VMCPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.32 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.30 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и LLSCX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и LLSCX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -63.97% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.47% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -28.37% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.23% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.92% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.90% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.68% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и LLSCX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.90% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.23% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 15.42% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.00% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.58% | -5.68% |