Сравнение VMCIX с VEMIX
VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 9.08%/yr for VEMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и VEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.08% соответственно.
VMCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.59%
VEMIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам VMCIX и VEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.56% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 14.00% | 24.80% | 11.38% | 8.85% | -17.75% | 0.91% | 15.26% | 20.35% | -14.55% | 31.42% |
Correlation
The correlation between VMCIX and VEMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г. | 0.66 |
The correlation between VMCIX and VEMIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCIX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск
VMCIX
VEMIX
Сравнение VMCIX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | VEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.00 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 11.20 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и VEMIX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCIX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -66.43% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -11.05% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -15.77% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -32.52% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -36.04% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.99% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.96% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и VEMIX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCIX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.01% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.81% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 14.32% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.38% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.45% | +2.47% |
Сравнение комиссий VMCIX и VEMIX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и VEMIX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VEMIX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.36% | 2.77% | 3.17% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VMCIX and VEMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMIX has higher volatility (5.01%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VEMIX's -66.43%.
VEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор