Сравнение VMCIX с SMDIX
VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.40%/yr vs 10.77%/yr for SMDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCIX charges 0.03%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и SMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.77% соответственно.
VMCIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.40%
SMDIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам VMCIX и SMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 11.67% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 17.40% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
Correlation
The correlation between VMCIX and SMDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between VMCIX and SMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCIX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск
VMCIX
SMDIX
Сравнение VMCIX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMCIX | SMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.80 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 14.72 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и SMDIX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и SMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCIX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -48.26% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.40% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -20.25% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -20.87% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.70% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.89% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.43% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и SMDIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеют волатильность 2.81% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCIX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.71% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.67% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.22% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.88% | +0.96% |
Сравнение комиссий VMCIX и SMDIX
VMCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SMDIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и SMDIX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SMDIX в 8.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.40% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VMCIX and SMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCIX has higher volatility (2.81%) compared to SMDIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs SMDIX's -48.26%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCIX и SMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор