PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.81% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VMBSX и VTIAX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.32

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.35

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.21

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VTIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VTIAX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VTIAX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-35.83%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-11.28%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-29.56%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-35.83%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.81%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-8.15%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.88%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

7.49%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.83%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

15.74%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

14.85%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

15.85%

-11.02%