PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.75% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий VMBSX и VSCSX

И VMBSX, и VSCSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.46

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.66

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.63

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

14.48

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.46

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.36

-0.77

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VSCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VSCSX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VSCSX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-9.36%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-1.36%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.36%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-9.36%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.86%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.98%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.34%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VSCSX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.82%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.20%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.99%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.70%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

2.36%

+2.47%