PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 16.02% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VMBSX и VIGAX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.30

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.11

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.96

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VIGAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VIGAX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VIGAX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-50.66%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-16.51%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-35.63%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-35.63%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-13.18%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-12.02%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.64%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

7.01%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.73%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

22.99%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

22.36%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

21.53%

-16.70%