Сравнение VMBSX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.54% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VDIGX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VDIGX
Сравнение VMBSX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.19 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.39 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.40 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 1.57 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.19 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VDIGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VDIGX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VDIGX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -45.23% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -9.57% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.18% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -32.98% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.10% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.67% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.45% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.19% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 7.66% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 14.50% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 13.85% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 15.69% | -10.86% |