Сравнение VMBSX с VBLLX
VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.89%/yr vs 0.89%/yr for VBLLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBSX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VBLLX.
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VBLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VBLLX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VBLLX по среднегодовой доходности: 1.89% против 0.89% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.89%
VBLLX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам VMBSX и VBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.94% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
Correlation
The correlation between VMBSX and VBLLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between VMBSX and VBLLX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBSX vs. VBLLX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VBLLX
Сравнение VMBSX c VBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMBSX | VBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.01 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 2.53 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VBLLX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VBLLX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VBLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBSX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -38.42% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.98% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -14.90% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -36.29% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -38.42% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -24.15% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -9.24% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.39% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VBLLX
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.08% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.84% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 8.07% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 12.87% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 11.59% | -6.73% |
Сравнение комиссий VMBSX и VBLLX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBLLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VBLLX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VBLLX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 4.15% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
VMBSX and VBLLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLLX has higher volatility (2.08%) compared to VMBSX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs VBLLX's -38.42%.
VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMBSX и VBLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор