Сравнение VMBSX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.33% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и JSOSX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VMBSX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VMBSX
JSOSX
Сравнение VMBSX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 5.17 | -3.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 10.21 | -8.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.93 | -2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 13.42 | -11.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 90.13 | -83.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 5.17 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 4.01 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 2.59 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.98 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и JSOSX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и JSOSX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -6.40% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -0.26% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -0.98% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -6.19% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.17% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.47% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.04% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и JSOSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.35% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.51% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 0.68% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.78% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1.29% | +3.54% |