Сравнение VMBS с SECU
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VMBS is passively managed, while SECU is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.36%
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMBS и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.27% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between VMBS and SECU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. SECU — Ранг доходности на риск
VMBS
SECU
Сравнение VMBS c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и SECU
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -1.76% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.07% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.55% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.32% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.32% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.32% | +2.08% |
Сравнение комиссий VMBS и SECU
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и SECU
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.18% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and SECU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
VMBS has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор