Сравнение SECU с CMBS
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares. SECU is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности SECU и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам SECU и CMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.23% |
Correlation
The correlation between SECU and CMBS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. CMBS — Ранг доходности на риск
SECU
CMBS
Сравнение SECU c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.44 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и CMBS
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.87% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.42% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.95% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.72% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.31% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.77% | -2.45% |
Сравнение комиссий SECU и CMBS
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и CMBS
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CMBS в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and CMBS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
CMBS has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.10% for SECU.
Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для SECU и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор