PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMBS с MNDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с MNDO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index, while MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock. Over the past 10 years, VMBS returned 1.33%/yr vs 2.77%/yr for MNDO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и MNDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MNDO с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям MNDO по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.77% соответственно.

VMBS

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.73%
1 год
5.66%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.33%

MNDO

1 день
-0.96%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-15.92%
С начала года
-10.43%
1 год
-27.46%
3 года*
-12.96%
5 лет*
-14.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и MNDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.73%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		-10.43%-34.77%12.86%4.21%-26.48%30.73%21.80%18.54%-7.49%26.62%

Correlation

The correlation between VMBS and MNDO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

MIND C.T.I. Ltd

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с FSECVMBS с VOO
Часто сравнивают с MNDO:
MNDO с MBSMNDO с SPHYMNDO с CWBMNDO с NOBLMNDO с CLOZMNDO с IVV

Доходность на риск

VMBS vs. MNDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MNDO
Ранг доходности на риск MNDO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c MNDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMBSMNDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.71

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.88

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.68

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

-1.13

+7.64

VMBS vs. MNDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MNDO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и MNDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMBS и MNDO

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки MNDO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MNDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSMNDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-94.28%

+76.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-40.53%

+37.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-54.63%

+47.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-61.68%

+44.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-64.04%

+46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-57.92%

+56.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-46.76%

+44.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

24.42%

-23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и MNDO

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.25%, в то время как у MIND C.T.I. Ltd (MNDO) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSMNDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

13.77%

-12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

28.09%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

38.79%

-34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

28.43%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

26.99%

-21.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и MNDO

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как MNDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		0.00%19.13%12.15%12.24%12.38%8.37%9.27%10.79%13.16%11.55%10.98%11.86%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and MNDO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDO has higher volatility (13.77%) compared to VMBS (1.25%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs MNDO's -94.28%.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и MNDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор