Сравнение VMBS с MNDO
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock. Over the past 10 years, VMBS returned 1.36%/yr vs 2.21%/yr for MNDO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и MNDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MNDO с доходностью -14.80%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям MNDO по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.21% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.36%
MNDO
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам VMBS и MNDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -14.80% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
Correlation
The correlation between VMBS and MNDO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. MNDO — Ранг доходности на риск
VMBS
MNDO
Сравнение VMBS c MNDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | MNDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.83 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -1.51 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | MNDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.92 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и MNDO
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки MNDO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MNDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | MNDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -94.28% | +76.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -40.93% | +38.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -54.63% | +46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -64.04% | +46.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -64.04% | +46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -59.97% | +58.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -46.71% | +44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 22.45% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и MNDO
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.61%, в то время как у MIND C.T.I. Ltd (MNDO) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | MNDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 18.13% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 24.27% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 36.68% | -32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 28.32% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 26.62% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и MNDO
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как MNDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.18% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and MNDO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (18.13%) compared to VMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs MNDO's -94.28%.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и MNDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор