PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDO с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		-0.87%-34.77%12.86%4.21%-26.48%30.73%21.80%18.54%-7.49%26.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MNDO показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MNDO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.02% против 14.11% соответственно.

MNDO

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.70%
1 год
-35.59%
3 года*
-10.27%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
4.02%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIND C.T.I. Ltd

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MNDO:
MNDO с MBSMNDO с SPHYMNDO с NOBLMNDO с CWBMNDO с CLOZMNDO с VMBS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MNDO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDO
Ранг доходности на риск MNDO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDOIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.00

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

1.52

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.54

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.28

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.00

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.38

Корреляция

Корреляция между MNDO и IVV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDO и IVV

MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		0.00%19.13%12.15%12.24%12.38%8.37%9.27%10.79%13.16%11.55%10.98%11.86%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MNDO и IVV

Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-55.25%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.64%

-12.06%

-29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-24.53%

-33.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-33.90%

-24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-5.57%

-47.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-10.84%

-35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

2.55%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDO и IVV

MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

9.47%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

18.31%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

16.89%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

18.03%

+8.06%