Сравнение MNDO с SPHY
MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, MNDO returned 2.21%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDO и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDO показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции MNDO уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.21% против 5.14% соответственно.
MNDO
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 2.21%
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам MNDO и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -14.80% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between MNDO and SPHY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between MNDO and SPHY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDO vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MNDO
SPHY
Сравнение MNDO c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDO | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.92 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 13.27 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.92 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.62 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MNDO и SPHY
Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -21.97% | -72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.93% | -2.41% | -38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.63% | -4.85% | -49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.04% | -15.29% | -48.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.04% | -21.97% | -42.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.97% | -0.14% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -2.29% | -44.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 0.53% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDO и SPHY
MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 1.14% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 2.91% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 3.68% | +33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 7.17% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 7.89% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDO и SPHY
MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MNDO and SPHY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (18.13%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, MNDO dropped -94.28% vs SPHY's -21.97%.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDO и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор