Сравнение MNDO с CWB
MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock, while CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Over the past 10 years, MNDO returned 2.77%/yr vs 11.69%/yr for CWB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDO и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDO показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции MNDO уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.69% соответственно.
MNDO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -10.43%
- 1 год
- -27.46%
- 3 года*
- -12.96%
- 5 лет*
- -14.82%
- 10 лет*
- 2.77%
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MNDO и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -10.43% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 14.65% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
Correlation
The correlation between MNDO and CWB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDO vs. CWB — Ранг доходности на риск
MNDO
CWB
Сравнение MNDO c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDO | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.67 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.53 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDO и CWB
Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDO | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -32.06% | -62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -8.23% | -32.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.63% | -11.92% | -42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.68% | -28.41% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.04% | -32.06% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.92% | -8.23% | -49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -6.15% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 2.57% | +21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDO и CWB
MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDO | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 5.15% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 13.31% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.79% | 15.98% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 13.35% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 14.62% | +12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDO и CWB
MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
Часто задаваемые вопросы
MNDO and CWB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (13.77%) compared to CWB (5.15%). In terms of maximum drawdown, MNDO dropped -94.28% vs CWB's -32.06%.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDO и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор