PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDO с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDO с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDO и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDO и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		-0.87%-34.77%12.86%4.21%-26.48%30.73%21.80%18.54%-7.49%26.62%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, MNDO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции MNDO уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 4.02% против 11.19% соответственно.

MNDO

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.70%
1 год
-35.59%
3 года*
-10.27%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
4.02%

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIND C.T.I. Ltd

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с MNDO:
MNDO с MBSMNDO с SPHYMNDO с NOBLMNDO с CLOZMNDO с IVVMNDO с VMBS
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV

Доходность на риск

MNDO vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDO
Ранг доходности на риск MNDO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDO c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND C.T.I. Ltd (MNDO) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDOCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.57

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

2.16

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.05

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

10.06

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDO vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDO и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDOCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.57

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.85

-0.80

Корреляция

Корреляция между MNDO и CWB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDO и CWB

MNDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		0.00%19.13%12.15%12.24%12.38%8.37%9.27%10.79%13.16%11.55%10.98%11.86%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок MNDO и CWB

Максимальная просадка MNDO за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDO и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDOCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-32.06%

-62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.64%

-7.52%

-34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-28.41%

-29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-32.06%

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-3.06%

-50.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-6.22%

-40.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

2.28%

+27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDO и CWB

MIND C.T.I. Ltd (MNDO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MNDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDOCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

11.54%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

14.41%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

12.84%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

14.33%

+11.76%