Сравнение VMBS с EVMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO).
VMBS и EVMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. EVMO - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBS и EVMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 3.37% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.38% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.38%.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
EVMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и EVMO
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Доходность на риск
VMBS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
VMBS
EVMO
Сравнение VMBS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.06 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и EVMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и EVMO
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EVMO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 3.17% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и EVMO
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и EVMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -1.89% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.26% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.25% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и EVMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 2.78% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.78% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.78% | +2.59% |