Сравнение VMAX с SPLV
VMAX (Hartford US Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. VMAX is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 8.48% for SPLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.93%.
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам VMAX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 4.10% | 13.93% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VMAX and SPLV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between VMAX and SPLV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
VMAX
SPLV
Сравнение VMAX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 1.15 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.22 | 2.64 | +18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPLV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -36.26% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -7.41% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.55% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.22% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPLV
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.55% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.10% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 10.64% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.60% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.40% | -0.15% |
Сравнение комиссий VMAX и SPLV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPLV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and SPLV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 8.48% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.84% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.25% for SPLV.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор