Сравнение VMAX с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
VMAX и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и IGF
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
VMAX vs. IGF — Ранг доходности на риск
VMAX
IGF
Сравнение VMAX c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.76 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.10 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 15.49 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.24 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и IGF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и IGF
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и IGF
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -58.33% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.74% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.10% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -11.95% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и IGF
Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.90% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.33% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.73% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.89% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.80% | -1.00% |