PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 5.14% for HTRB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HTRB

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%2.42%

Correlation

The correlation between VMAX and HTRB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов VMAX и HTRB

Секторы
VMAX
HTRB

Финансовые услуги

33.3%

-

Энергетика

12.3%
100.0%

Здравоохранение

11.0%

-

Технологии

10.8%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Промышленность

5.6%

-

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
HTRB

-

Энергетика

VMAX
12.3%
HTRB
100.0%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
HTRB

-

Технологии

VMAX
10.8%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
HTRB

-

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
HTRB

-

Промышленность

VMAX
5.6%
HTRB

-

Недвижимость

VMAX
4.3%
HTRB

-

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
HTRB

-

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
HTRB

-

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

VMAX vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.36

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.02

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

1.83

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

5.41

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.36

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.40

+1.02

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HTRB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.48%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.82%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.81%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HTRB

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.28%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

2.73%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

3.85%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

6.12%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

5.57%

+9.88%

Сравнение комиссий VMAX и HTRB

И VMAX, и HTRB имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HTRB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HTRB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HTRB's -19.48%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 5.14% for HTRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX and HTRB have the same expense ratio: 0.29% per year.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.88% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор