PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HQGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. VMAX is actively managed, while HQGO is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 25.85% for HQGO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у HQGO с доходностью 10.30%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HQGO

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between VMAX and HQGO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between VMAX and HQGO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и HQGO

Секторы
VMAX
HQGO

Финансовые услуги

33.3%
6.6%

Энергетика

12.3%
4.2%

Здравоохранение

11.0%
9.0%

Технологии

10.8%
39.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
13.4%

Коммунальные услуги

5.7%
0.1%

Промышленность

5.6%
6.7%

Недвижимость

4.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.9%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
HQGO
6.6%

Энергетика

VMAX
12.3%
HQGO
4.2%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
HQGO
9.0%

Технологии

VMAX
10.8%
HQGO
39.1%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
HQGO
13.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
HQGO
0.1%

Промышленность

VMAX
5.6%
HQGO
6.7%

Недвижимость

VMAX
4.3%
HQGO
0.6%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
HQGO
4.4%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
HQGO
14.1%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
HQGO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI

Доходность на риск

VMAX vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHQGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.95

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.68

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.50

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

10.30

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQGO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HQGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.95

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HQGO

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HQGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-20.85%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-10.40%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.52%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.52%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HQGO

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.94%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.35%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.97%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.97%

-1.52%

Сравнение комиссий VMAX и HQGO

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HQGO

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности HQGO в 0.46%

ПозицияTTM20252024
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HQGO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HQGO's -20.85%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 25.85% for HQGO. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.46% for HQGO.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.34% for HQGO.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор