PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с HMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP).

VMAX и HMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и HMOP

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		0.18%4.70%2.52%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 0.18%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.28%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.38%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Сравнение комиссий VMAX и HMOP

И VMAX, и HMOP имеют комиссию равную 0.29%.

VMAX
Hartford US Value ETF
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF

Доходность на риск

VMAX vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.90

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Корреляция

Корреляция между VMAX и HMOP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HMOP

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HMOP в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.50%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HMOP

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-13.12%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-3.10%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.10%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.49%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.95%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HMOP

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.09%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

1.80%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

3.74%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

3.85%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

4.29%

+11.51%