PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

VMAX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и FEGE

2026 (YTD)20252024
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%0.29%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий VMAX и FEGE

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.38

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.51

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.75

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.88

-0.67

Корреляция

Корреляция между VMAX и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и FEGE

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и FEGE

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-11.13%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.96%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-8.08%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.37%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и FEGE

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.59%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.89%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.66%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.87%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.87%

+0.93%