Сравнение VMATX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и USMSX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VMATX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VMATX
USMSX
Сравнение VMATX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.63 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 6.49 | -5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.18 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.48 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 33.64 | -30.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.63 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.39 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и USMSX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и USMSX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -2.09% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.40% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -2.03% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.30% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.22% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.08% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и USMSX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.40% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 0.69% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.70% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 0.74% | +3.89% |