PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLY с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLY с USB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLY (Valley National Bancorp) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VLY returned 8.32%/yr vs 6.43%/yr for USB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VLY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLY показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции VLY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.32% против 6.43% соответственно.

VLY

1 день
2.83%
1 месяц
1.03%
С начала года
19.17%
6 месяцев
21.95%
1 год
65.56%
3 года*
26.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
8.32%

USB

1 день
4.37%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.13%
1 год
31.69%
3 года*
26.88%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLY и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLY
Valley National Bancorp		19.17%34.83%-11.91%0.67%-14.61%45.75%-10.00%34.31%-17.82%0.09%
USB
U.S. Bancorp		5.01%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between VLY and USB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.50

Over the past year, VLY and USB have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLY:

$7.71B

USB:

$86.24B

EPS

VLY:

$1.17

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

VLY:

11.82

USB:

11.05

Коэффициент P/S

VLY:

2.43

USB:

1.99

Коэффициент P/B

VLY:

0.99

USB:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

VLY:

$3.19B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLY:

$1.47B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

VLY:

$847.74M

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valley National Bancorp

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с VLY:
VLY с PNFPVLY с KEYVLY с SPYVLY с COLBVLY с HAL
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

VLY vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLY
Ранг доходности на риск VLY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLYUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.43

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.01

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.96

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

4.89

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLY vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа USB равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLYUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLY и USB

Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLYUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-76.08%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-16.21%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-30.63%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-52.13%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-52.13%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.67%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-14.19%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.50%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VLY и USB

Текущая волатильность для Valley National Bancorp (VLY) составляет 6.91%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLYUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.10%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

16.92%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

22.36%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

29.82%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

30.30%

+6.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLY и USB

Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности USB в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USB
U.S. Bancorp		3.71%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%
VLY
Valley National Bancorp		3.19%3.77%4.86%4.05%3.89%3.20%4.51%3.84%4.95%3.92%3.78%4.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
540.36M
10.84B
(VLY) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLY и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valley National Bancorp и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
61.7%
Активы портфеля
VLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 540.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

VLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 209.18M при выручке в 540.36M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

VLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 163.91M при выручке в 540.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

VLY and USB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (8.10%) compared to VLY (6.91%). In terms of maximum drawdown, VLY dropped -62.17% vs USB's -76.08%.

VLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLY и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор