PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLY с COLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLY и COLB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VLY и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
611.51%
1,349.21%
VLY
COLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLY:

-0.24

COLB:

0.24

Коэф-т Сортино

VLY:

-0.06

COLB:

0.62

Коэф-т Омега

VLY:

0.99

COLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

VLY:

-0.20

COLB:

0.18

Коэф-т Мартина

VLY:

-0.43

COLB:

0.51

Индекс Язвы

VLY:

24.06%

COLB:

20.04%

Дневная вол-ть

VLY:

42.82%

COLB:

42.12%

Макс. просадка

VLY:

-62.17%

COLB:

-85.93%

Текущая просадка

VLY:

-29.91%

COLB:

-31.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLY:

$5.54B

COLB:

$6.00B

EPS

VLY:

$0.62

COLB:

$2.32

Цена/прибыль

VLY:

16.00

COLB:

12.34

PEG коэффициент

VLY:

3.32

COLB:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

VLY:

$3.10B

COLB:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLY:

$3.56B

COLB:

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

VLY:

$407.34M

COLB:

$720.05M

Доходность по периодам

С начала года, VLY показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции VLY уступали акциям COLB по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.03% соответственно.


VLY

С начала года

-10.94%

1 месяц

-9.66%

6 месяцев

42.65%

1 год

-11.35%

5 лет

0.07%

10 лет

3.80%

COLB

С начала года

8.77%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

51.53%

1 год

9.10%

5 лет

-1.87%

10 лет

5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLY c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.240.24
Коэффициент Сортино VLY, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.060.62
Коэффициент Омега VLY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.09
Коэффициент Кальмара VLY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.200.18
Коэффициент Мартина VLY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.430.51
VLY
COLB

Показатель коэффициента Шарпа VLY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа COLB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLY и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24
0.24
VLY
COLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLY и COLB

Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности COLB в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLY
Valley National Bancorp
4.80%4.05%3.89%3.20%4.51%3.84%4.95%3.92%3.78%4.47%4.53%5.92%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
5.30%5.96%6.77%6.05%5.49%3.96%3.14%2.03%3.42%4.68%3.40%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VLY и COLB

Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.91%
-31.55%
VLY
COLB

Волатильность

Сравнение волатильности VLY и COLB

Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеют волатильность 9.62% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.62%
9.98%
VLY
COLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLY и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab