PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий VLXVX и TPDAX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.18

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.59

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

13.57

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между VLXVX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и TPDAX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и TPDAX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-22.29%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.58%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-17.58%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-4.97%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.94%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.01%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и TPDAX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.40%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.86%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.29%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

10.14%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

9.87%

+5.87%