PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с FDFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%8.29%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		-0.59%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью -0.59%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FDFPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.66%
1 год
21.52%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VOOFDFPX с SCHDFDFPX с JEPQ

Сравнение комиссий VLXVX и FDFPX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXFDFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.96

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.94

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

8.76

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FDFPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FDFPX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FDFPX в 2.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		2.89%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FDFPX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FDFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-31.22%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.32%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-27.41%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.78%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.98%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FDFPX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.85%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.22%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.98%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.24%

-1.50%