PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VLXVX и CONWX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.21

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

12.51

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между VLXVX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и CONWX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и CONWX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-26.09%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.60%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-12.49%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-1.27%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.78%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и CONWX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.25%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

5.47%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.70%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

10.27%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

11.16%

+4.58%