Сравнение VLUE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Silver Trust (SLV).
VLUE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.81% против 16.87% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и SLV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
VLUE vs. SLV — Ранг доходности на риск
VLUE
SLV
Сравнение VLUE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.23 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.82 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 8.70 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.25 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и SLV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и SLV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -76.28% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -42.45% | +29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -42.45% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -42.81% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -35.47% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -44.76% | +38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 13.77% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и SLV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.24%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 16.96% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 57.27% | -44.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 57.07% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 35.27% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.35% | -11.73% |