Сравнение VLUE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VLUE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.02% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IVV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. IVV — Ранг доходности на риск
VLUE
IVV
Сравнение VLUE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.49 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.53 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 7.32 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IVV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IVV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -55.25% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.06% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -24.53% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -33.90% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.26% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -10.85% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.53% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IVV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.30% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.45% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.31% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.89% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.04% | +1.57% |