PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с FELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, VLUE returned 70.80% vs 32.28% for FELV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 20.10%.

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и FELV

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%9.35%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%

Correlation

The correlation between VLUE and FELV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between VLUE and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и FELV

Секторы
VLUE
FELV

Технологии

40.2%
21.0%

Финансовые услуги

11.2%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.6%

Промышленность

8.3%
13.6%

Здравоохранение

8.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Технологии

VLUE
40.2%
FELV
21.0%

Финансовые услуги

VLUE
11.2%
FELV
18.6%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.1%
FELV
7.7%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.9%
FELV
8.6%

Промышленность

VLUE
8.3%
FELV
13.6%

Здравоохранение

VLUE
8.2%
FELV
10.3%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
FELV
4.7%

Энергетика

VLUE
3.3%
FELV
5.8%

Коммунальные услуги

VLUE
2.1%
FELV
3.3%

Недвижимость

VLUE
1.9%
FELV
3.1%

Сырьевые материалы

VLUE
1.3%
FELV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

VLUE vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.92

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.04

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

4.73

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.94

20.41

+8.53

VLUE vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и FELV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-16.08%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.85%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.00%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.59%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и FELV

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.79%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.52%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

11.10%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.38%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

13.38%

+6.60%

Сравнение комиссий VLUE и FELV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и FELV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FELV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and FELV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, VLUE leads with 70.80% vs 32.28% for FELV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 70.80% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.44% for FELV.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.18% for FELV.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор