PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLU с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLU и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 3.13%, а SPLV немного выше – 3.24%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.34% соответственно.


VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий VLU и SPLV

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VLU vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLUSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.02

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.12

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.03

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

0.09

+7.53

VLU vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLUSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.02

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между VLU и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и SPLV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VLU и SPLV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


VLUSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-36.26%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.88%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.26%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-36.26%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.14%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.54%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и SPLV

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLUSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.08%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.84%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.68%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

12.43%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.35%

+2.74%