Сравнение VLU с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
VLU и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 3.13%, а SPLV немного выше – 3.24%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.34% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и SPLV
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. SPLV — Ранг доходности на риск
VLU
SPLV
Сравнение VLU c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.02 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.12 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.03 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 0.09 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.02 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VLU и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и SPLV
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и SPLV
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -36.26% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -17.26% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -36.26% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.14% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.54% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.89% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и SPLV
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.08% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.84% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.68% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.43% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.35% | +2.74% |