PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLU is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, VLU returned 30.75% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLU charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности VLU и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и BGIG

2026 (YTD)202520242023
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%7.90%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between VLU and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between VLU and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и BGIG

Секторы
VLU
BGIG

Финансовые услуги

18.8%
14.8%

Технологии

17.8%
24.6%

Здравоохранение

11.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

8.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.9%

Энергетика

7.2%
11.2%

Коммунальные услуги

3.6%
7.9%

Недвижимость

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

2.6%
0.6%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
BGIG
14.8%

Технологии

VLU
17.8%
BGIG
24.6%

Здравоохранение

VLU
11.7%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
BGIG

-

Промышленность

VLU
8.2%
BGIG
10.6%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
BGIG
6.9%

Энергетика

VLU
7.2%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
BGIG
7.9%

Недвижимость

VLU
3.4%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

VLU vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.27

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.53

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

13.58

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VLU и BGIG

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-13.24%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.81%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.70%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и BGIG

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.27%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.59%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.72%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

8.99%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

11.94%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.94%

+6.15%

Сравнение комиссий VLU и BGIG

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и BGIG

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, VLU leads with 30.75% vs 20.42% for BGIG. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLU has performed better with a 30.75% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.60% for VLU.

They also come from different issuers: State Street and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.45% for BGIG.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор