PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTCX с VLGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTCX и VLGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 2.57% против -0.85% соответственно.

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX

Сравнение комиссий VLTCX и VLGSX

И VLTCX, и VLGSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLTCX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.04

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.13

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.15

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

0.33

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между VLTCX и VLGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VLGSX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VLGSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VLGSX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VLGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTCXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-46.22%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.49%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-41.02%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-46.22%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-36.44%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-14.90%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.87%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VLGSX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеют волатильность 3.50% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTCXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.54%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

6.02%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.35%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

14.58%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

13.73%

-3.13%