PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLTCX с VIGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VLTCX returned 2.45%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 18.24% соответственно.

VLTCX

1 день
0.25%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.45%

VIGAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.45%
1 год
28.58%
3 года*
26.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLTCX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.02%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VLTCX and VIGAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.11

The correlation between VLTCX and VIGAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUBFXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VLTCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.75

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

5.92

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.85

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VIGAX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTCXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-50.66%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-16.51%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-23.04%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-35.63%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-35.63%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-1.26%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-11.96%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.69%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTCXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.89%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

12.16%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

15.91%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

22.34%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

21.58%

-10.98%

Сравнение комиссий VLTCX и VIGAX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VIGAX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.51%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

VLTCX and VIGAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.89%) compared to VLTCX (2.34%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLTCX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор