PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с AVEFXVLSMX с STDAXVLSMX с BERIXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWXVLSMX с FRGAX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VLSMX и VSTIX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VSTIX в 0.29%.

VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.16

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VSTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VSTIX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VSTIX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-69.93%

+49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.14%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-8.98%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-20.78%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.61%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VSTIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.24%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.95%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.50%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

17.66%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

17.40%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

18.33%

-8.42%