Сравнение VLPIX с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 19.15% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 13.78% против 10.12% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
PRNEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PRNEX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PRNEX
Сравнение VLPIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.67 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.65 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.23 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PRNEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PRNEX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.94% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PRNEX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -66.56% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -16.24% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.50% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -49.64% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.25% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -16.35% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.42% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PRNEX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.01% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.38% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 20.21% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.82% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.69% | +4.02% |