Сравнение VLPIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 13.71% против 5.51% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PHRAX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PHRAX
Сравнение VLPIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.28 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 1.79 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.28 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PHRAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PHRAX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PHRAX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -72.56% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.50% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -33.51% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -42.00% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -6.10% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -11.42% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.13% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PHRAX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.54% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.20% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.54% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.11% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.98% | +3.72% |