PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.56%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 13.78% против 8.77% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.35%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.00%
1 год
22.55%
3 года*
26.60%
5 лет*
26.26%
10 лет*
13.78%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий VLPIX и FSTEX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Доходность на риск

VLPIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.54

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.31

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.35

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между VLPIX и FSTEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и FSTEX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.86%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и FSTEX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-83.31%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-18.57%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-26.88%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-73.41%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-25.28%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.13%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и FSTEX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.36%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.75%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

22.29%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

25.29%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

29.77%

-5.06%