Сравнение VLPIX с EDF
VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.05%/yr vs 4.03%/yr for EDF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VLPIX charges 1.17%/yr vs 1.45%/yr for EDF.
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и EDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у EDF с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 12.05% против 4.03% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 24.61%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 12.05%
EDF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам VLPIX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 26.21% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.90% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Correlation
The correlation between VLPIX and EDF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between VLPIX and EDF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLPIX vs. EDF — Ранг доходности на риск
VLPIX
EDF
Сравнение VLPIX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLPIX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.13 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 7.82 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и EDF
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и EDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLPIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -64.23% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.44% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -24.32% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -52.47% | +31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -64.23% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.87% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -21.34% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.58% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и EDF
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 5.32%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLPIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.64% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.73% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 15.29% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 25.76% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 30.70% | -6.12% |
Сравнение комиссий VLPIX и EDF
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и EDF
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности EDF в 13.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.66% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.76% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VLPIX and EDF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDF has higher volatility (5.64%) compared to VLPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs EDF's -64.23%.
VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLPIX и EDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор