Сравнение VLISX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности VLISX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLISX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 12.48% соответственно.
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и PEYAX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
VLISX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
VLISX
PEYAX
Сравнение VLISX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.32 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLISX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и PEYAX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и PEYAX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLISX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -56.92% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.77% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -15.31% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.06% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.29% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -14.10% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.65% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и PEYAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что VLISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLISX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.30% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.20% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 15.46% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.71% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.06% | +1.13% |