PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLISX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLISX и PRWCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLISX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.91%
5.31%
VLISX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLISX:

2.32

PRWCX:

1.98

Коэф-т Сортино

VLISX:

3.12

PRWCX:

2.69

Коэф-т Омега

VLISX:

1.43

PRWCX:

1.37

Коэф-т Кальмара

VLISX:

3.50

PRWCX:

1.17

Коэф-т Мартина

VLISX:

14.95

PRWCX:

14.26

Индекс Язвы

VLISX:

1.95%

PRWCX:

1.07%

Дневная вол-ть

VLISX:

12.56%

PRWCX:

7.69%

Макс. просадка

VLISX:

-54.75%

PRWCX:

-45.33%

Текущая просадка

VLISX:

-2.19%

PRWCX:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.40% соответственно.


VLISX

С начала года

1.72%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

7.91%

1 год

28.89%

5 лет

14.66%

10 лет

13.28%

PRWCX

С начала года

0.98%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

5.31%

1 год

15.20%

5 лет

5.26%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLISX и PRWCX

VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VLISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLISX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLISX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.321.98
Коэффициент Сортино VLISX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.122.69
Коэффициент Омега VLISX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.37
Коэффициент Кальмара VLISX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.501.17
Коэффициент Мартина VLISX, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.9514.26
VLISX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.32
1.98
VLISX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и PRWCX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PRWCX в 10.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares
0.91%0.92%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%1.78%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.28%10.38%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VLISX и PRWCX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки PRWCX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.19%
-1.88%
VLISX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и PRWCX

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VLISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.41%
2.50%
VLISX
PRWCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab